自从在拍卖会上发现辽金墓葬之中的随葬品，朱由检就怀疑京师商人中有人暗中与蒙古人或是女真人保持联系。若其为真，则说明有商人通敌叛国，充当间谍甚至直接资敌，性质极其严重。
所以这件事引起了朱由检的高度重视，立即令锦衣卫成立专案组。他本来想让锦衣卫北镇抚使严振纲亲自担纲，可严振纲前些日刚刚赶赴成都去缉拿蜀王朱至澍了，时间不等人，朱由检便把这个重任交给了后起之秀石春虎。
因为晋商有与蒙古人进行走私交易的“前科”，而且这次拍卖的黄金面具也属于吕梁商帮所有，朱由检叮嘱石春虎，要把重点放在吕梁商帮上。
石春虎偷听到这几句只言片语后，立即意识到这支商队可能有问题。比如乔宇亮说别人卖不了粮食他却有处可卖，但京师已经是粮价最高之地，贩运到宣府路程虽远，反而不如在京师赚得多。再有乔宇亮说路上要小心，如今全国盗匪蜂起不假，可京师一带，地面还是比较太平的。若是做正经生意，有什么可小心的？
但朱由检吸取了前朝东厂和锦衣卫的教训，对锦衣卫的管理非常严格，其中很重要的一点就是：必须取得确凿证据，并且得到朱由检本人批准，锦衣卫才可以直接抓捕犯人，否则只能暗中侦探。仅凭几句话，石春虎当然无法确认吕梁商帮在做违法之事，所以他才连夜布置，暗中跟踪。
按照这个时代的一般情况，商队贩运粮食这种重货，是没必要玩命赶路的，陆运一般每天走个三四十里也就差不多了。可是吕梁商帮这支商队却是日夜兼程，每天都走七十多里，甚至有个别骡子因为体力透支而倒毙。骡子死了，粮车自然也就没法走了，商队却撇下粮车继续赶路，一副毫不在乎的样子。这种反常的表现，更引起石春虎的怀疑。
三天之后，商队抵达宣府。这宣府乃是京北重镇，“九边”之一，也是离京师最近的边镇。在二百多年间，蒙古人多次从宣府方向入寇，因此朝廷对这里的防务也极为重视，小小一座宣府城，即驻有三万边军，加上宣府所辖的各大小隘口，兵力合计不下十万。当然，这里面有多少吃空饷的，就不大好统计了。
但由于地近塞外，气候寒冷，宣府城内的百姓并不太多。宣府全境在籍者十三万户，其中军户十二万多，官户四千多，民户仅有二千多，是一座名副其实的军事重镇。而边军的粮草是朝廷供给，军户屯田也勉强够吃，因此粮食贩运到宣府，应该没什么销路才对。
果然不出石春虎所料，商队进了宣府城后
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